Бездонные банки: сколько денег не хватает банковской системе

Стресс-тестирование крупнейших украинских банков, проводимое Национальным банком, подходит к завершению. "В конце ноября мы ожидаем завершения стресс-тестирования 20 крупнейших банков и предоставления банками планов по рекапитализации", - заявила на пресс-коференции глава НБУ Валерия Гонтарева. Нацбанк немного затягивает со сроками завершения аудита. Изначально его планировалось завершить до начала октября.

Предварительный итог

Результаты стресс-тестирования будут плачевными. С начала года убытки "съели" более половины регулятивного капитала банковского рынка, сейчас капитал всех 122 банков составляет всего 82,4 млрд грн. За год норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) упал с 15,6% до запрещенных 7,9%, при нормативе - больше 10%. По сути вся банковская система нарушает один из важнейших нормативов регулятора.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ
Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала Н2, отображает возможность банка своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам, которые проистекают из торговых, кредитных или других операций денежного характера. Чем выше значение показателя, тем более высокая доля риска, которую берут на себя собственники банку. И чем меньше значение показателя, тем больше доля риска, которую принимают на себя кредиторы и вкладчики банка. По украинскому законодательству норматив Н2 должен быть не менее 10%.

Если вычленить из общей статистики лопнувшие банки, в которые ведена временная администрация, то картина будет выглядеть немного лучше. По состоянию на 1 октября норматив Н2 без учета неплатежеспособных банков достигает 12,99%. Это все равно мало, даже в разгар кризиса, в конце 2008-го, Н2 был 13,92%.

Согласно отчетности банков за 9 месяцев с нарушением норматива Н2 работаю четыре крупнейших банка. Два банка с российским капиталом - Сбербанк России (6,79%) и Проминвестбанк (7,05), а также Альфа Банк (5,75%) и ОТП Банк (8,16%). У ВТБ Банка и ПриватБанка этот показатель на грани.

Украинский регулятор сейчас с пониманием относится к банкам, которые нарушают норматив. С начала 2015 года действует постановление, которым говорит о том, что Нацбанк не будет применять меры к банкам, которые нарушают определенные нормативы. По рекомендации МВФ норматив Н2 не должен на данном этапе быть меньше 5%.

Источник: данные отчетности банков

Сколько же акционерам банков придется довнести в капитал своих банков? 

Читайте так же - Лидеры и лузеры банковского рынка

По оценкам инвестиционной группы ICU, всем банкам Украины необходимо увеличить капитал на 120 млрд гривен. Это почти 1,5 раза больше чем сегодняшний размер капитала банков в 82,4 млрд грн. Впрочем, эти цифры тоже не отображают реальную ситуацию. Если бы банки признали реальное положение дел с выданными кредитами, то капитал большинства финучереждений и всей системы, ушел бы в глубокий минус.  "Частично этот тезис подтверждает НБУ, когда говорит, что их цель увеличить реальную капитализацию до нуля", - говорит аналитик банковского рынка группы  ICU Михаил Демкив.

Международное рейтинговое агентство Moody"s оценивает уровень проблемных кредитов в украинской банковской системы в 60%. "Даже если бы банковская система сейчас полностью сформировала бы все необходимые резервы, то капитализация выглядела бы не очень хорошо. Скорее всего, она ушла бы в отрицательное значение. Это при полном формировании резервов!. Чего банки себе просто не могут позволить", - заявил младший управляющий директор Moody's Ярослав Совгира на Ukrainian Banking Forum 2015

Читайте также: Moody's рассказал о реальном состоянии украинских банков

В неофициальных беседах банкиры признают, что денег надо намного больше чем 120 млрд грн. "На рынке называют потребность в капитале 150-200 млрд гривен", - сказал в ходе своей презентации на CIS bankers, Ukrainian Banking Forum 2015 предправления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. "Суммы даже для крупнейших банков весьма значительные.

Источник: данные отчетности банков

Каждому по заслугам

"Докапитализация должна проходить равномерно по всему сектору в зависимости от потребностей каждого банка", - говорит, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины  Елена Коробкова.

Летом в Министерстве финансов заявляли, что государственные банки нуждаются в докапитализации на сумму 46,8 млрд грн. "В большей части дыра в их капитале возникла из-за потерь в зоне АТО и аннексии Крыма", - считает Коробкова. В прошлом году Минфин докапитализировал Ощадбанк на 11 млрд гривен, Укрэксимбанк на 5 млрд грн.

По словам одного из зампредов крупного банка, сказал, Ощадбанку еще нужно на ближайшие 8-9 млрд гривен до конца 2017 года. Глава правления Ощадбанка, Андрей Пышный, эту цифру не подтвердил, но и не опроверг. "Есть полное понимание того, как выглядит эта цифра (увеличение капитала). Но, некорректно сейчас будет озвучивать какие-либо показатели", - сказал он.

Читайте так же - Пышный: С нами не вели переговоры по присоединению Привата

Докапитализация будет необходима и банкам с российским капиталом Сбербанку и Проминвестбанку, а также банку с российскими корнями Альфа Банку. По подсчетам  ICU Сбербанку необходимо увеличить капитал на 2,7 млрд гривен. Проминвестбанк и ВТБ Банк уже заявили об увеличении уставного капитала. Проминвестбанк на 9,2 млрд грн. ВТБ на рекордные 19,9 млрд грн.  

Читайте так же  - Пятилетку за 2 года: За счет чего растут банки РФ в Украине

Много вопросов вызывает докапитализация крупных украинских банков с частным капиталом. Основная интрига - результаты стресс-тестирования ПриватБанка. Предполагаемые суммы докапитализации Привата очень разные. Три участники банковского рынка (экс-глава банка и два инвестбанкира) говорят о нехватки капитала у Привата в 40 - 45 млрд грн.

В начале октября этого года председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет в СМИ заявил, что по результатам стресс-тестов НБУ банку необходимо 8 млрд гривен докапитаизации. "По результатам диагностического исследования НБУ дал предписание доформировать резерв по кредитам юридических лиц на 7115 млн грн, по кредитам физических лиц - на 884,6 млн грн. Это означает, что по итогам проведенного стресс-теста банк нуждается в докапитализации на сумму 8 млрд грн. Мы не согласны с этой оценкой и проводим консультации с НБУ по этому вопросу", - сказал он. Вопрос докапитализации сейчас критичен для ПриватБанка. "Если собственники не будут выполнять план оздоровления банка, он будет национализирован", - заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

Скорее всего, будет необходимо дополнительное вливание капитала и банку Рината Ахметова - ПУМБу. У банка около 30% кредитного портфеля было сосредоточено в зоне АТО и в Крыму. Из-за потери этих активов, банку пришлось увеличить резервы под кредиты юрлиц с начала года более чем в два раза - до 3,9 млрд грн. Часть потерь банку удалось компенсировать за счет присоединения родственного Банка Ренессанс Кредит. Но, по словам Демкива, ПУМБу не избежать докапитализации. Правда, сумму необходимых вливаний пока аналитики оценить не могут.

По словам Рыбалки, акционерам будет необходимо провести увеличение капитала банков до конца марта следующего года.  В противном случае к ним будут  соответствующие меры НБУ. "Эти требования - одинаковы для всех", - заявил он.

Читайте также - Дюмель: Для Укрсиба вопрос ипотеки важнее потерь на востоке

Ситуация с капиталом в крупных банках с западным капиталом намного лучше.  По оценкам Демкива они не нуждаются в значительной докапитализации, так как большинство из них увеличили капитал в течении 2015 года. Например, UniCredit Bank увеличил уставной капитал на 5,27 млрд грн до 7,7 млрд грн. УкрСиббанк - влил в капитал $130 млн. Глава правления УкрСиббанка Филипп Дюмель в интервью Ліга.net заявил, что этого достаточно и банк не планирует еще увеличивыть капитал по результатам стресс-тестирования.

Татьяна Писаная