Кредитный риск 60 крупнейших банков составляет 0,5 триллиона гривен

Национальный банк Украины подсчитал, что кредитный риск 60 крупнейших отечественных банков, рассчитанный по постановлению N351, составляет 0,5 трлн грн. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, размещенном на сайте регулятора.

Эта оценка на 23 млрд грн, или 4,85%, больше, чем кредитный риск по стресс-тесту НБУ - 474 млрд грн. Регулятор напоминает, что проводил стресс-стесты в 60 банках, на которые приходится 98% активов.

Наибольшее отклонение в оценке кредитного риска зафиксировано в I группе банков, то есть, у крупнейших финучреждений, отмечает НБУ. Оно составляет 15 млрд грн. В эту группу входит восемь банков, доля активов каждого из которых превышает 0,5% активов банковской системы.

В группе II (небольшие банки с национальным капиталом) оценка кредитного риска оказалась даже ниже, чем оценка кредитного риска по стресс-тесту (на 2 млрд грн).

Дополнительные риски государственных банков составляют 7 млрд грн, иностранных банков - 3 млрд грн.

Резервы финучреждений по МСФО и их непокрытый кредитный риск по действующим правилам на 1 октября составляли 325 млрд грн. Разрыв с оценкой по стресс-тесту составляет 149 млрд грн, с показателем по постановлению N351 - 172 млрд грн.

Наибольший разрыв между сформированными резервами и размером кредитного риска опять же зафиксирован у крупнейших финучреждений: при резервах в 44 млрд грн кредитный риск оценен в 176 млрд грн.

Разрыв между сформированными резервами по МСФО и кредитным риском, оцененным по постановлению N351, в группе крупнейших банков с национальным капиталом составляет 132 млрд грн. На 1 октября 2016 года активы этих финучреждений составляли 371,3 млрд грн, в том числе активы ПриватБанка - 271,8 млрд грн (или 73,2% от активов всей группы). Кредитный портфель группы составил 244,6 млрд грн, у ПриватБанка - 180,4 млрд грн (73,7%).

Постановление N351 принято в начале июля этого года. Документ основывается на Базельских принципах банковского надзора. Новое положение совместимо со стандартом МСФО 9 (Финансовые инструменты), который также требует оценки ожидаемых убытков по финансовым инструментам и будет внедрен на международном уровне 01.01.2018. Для расчета величины ожидаемых убытков положением предусмотрено применение формулы, которая использует три компонента: вероятность дефолта должника (PD - probability of default), уровень потерь в случае дефолта (LGD - loss given default) и долг по активу (EAD - exposure at default).