Банки теряют капитал. Что дальше

Согласно данным НБУ, за январь-февраль текущего года убыток банковской системы достиг  74,5 млрд грн, тогда как на 1 января он составлял 53 млрд грн, а на начало 2014-го сектор был в прибыли 1,4 млрд грн. Начиная с 2010-го и до начала текущего года достаточность (адекватность) регулятивного капитала (норматив Н2) в среднем по системе не опускалась ниже 18%. К новому, 2015-му году значение норматива снизилось до 15,6%. А за два первые месяца года показатель достаточности снизился сразу в два раза - до 7,37%. Это меньше минимально разрешенного НБУ значения в 10%. В абсолютных цифрах это выглядит так: на 1 января регулятивный капитал системы достигал 189 млрд грн, а к 1 марта снизился сразу на 71 млрд грн до 118 млрд. Уменьшение регулятивного капитала - прямой результат понесенных убытков.

Убыток, судя по всему, был сформирован в основном за счет отчислений в резервы под плохие активы. Расходы на резервирование составили 78,4% от общего объема расходов, или 103 млрд грн.

На динамику регулятивного капитала, безусловно, повлияло и выведение значительного количества банков с рынка.

Но основная причина столь катастрофического падения, уверен бывший зампредправления банка Контракт Павел Крапивин, - смягчение позиции регулятора относительно нарушения банками целого ряда нормативов. Проще говоря, Нацбанк, понимая сложность ситуации в секторе, вызванной девальвацией гривни, просто разрешил участникам рынка честно показать плачевное состояние дел, пообещав не применять санкции за неизбежное в текущих условиях нарушение нормативов. При этом банкам дали возможность "красиво" закрыть отчетность за прошлый год. Реально же регулятивный капитал системы вряд ли существенно изменился.

"НБУ принял постановление № 129 от 24 февраля 2015 года, согласно которому регулятор не будет применять санкции к банкам за нарушение экономических нормативов в случае соблюдения банками ряда ограничений деятельности, а также предоставления и согласования с регулятором планов капитализации, которые обеспечат постепенное вхождение банков в нормативные значения. Также, в рамках программы расширенного финансирования EFF Украины с МВФ предусмотрено обновление диагностических обследований первой двадцатки украинских банков на основе данных на конец 2014 года и конец марта 2015 года. Банки обязаны будут предоставить достоверные планы капитализации, чтобы достичь Н2 в 5% на конец января 2016 года, 7% - до конца декабря 2017 года и 10% - до конца 2018 года", - рассказывает член правления ОТП Банка Тарас Проць.

Не стоит забывать, что капитал банка является ключевым параметром его устойчивости. Он формируется за счет акционеров и фактически является "средством защиты" интересов вкладчиков и кредиторов.  Капитал, по сути, является теми деньгами, которыми собственники банка рискуют в ходе его работы. Капитал является источником покрытия непредвиденных или чрезвычайных потерь, не допуская непосредственного перекладывания их на вкладчиков и клиентов. "Поэтому резкое снижение размера капитала банков и падение норматива адекватности ниже минимально допустимого уровня является очень тревожным сигналом. С одной стороны, такая ситуация показывает, что капитал выполняет свою защитную функцию и покрывает непредвиденные потери банков, а с другой свидетельствует о срочной необходимости восстановления величины капитала до безопасных (нормативных) уровней", - отмечает директор департамента организации, стратегии и PR Кредобанка Роман Лепак.

Недостаточный, а тем более отрицательный размер капитала банка свидетельствует об отсутствии у него возможности компенсировать новые потери, а значит о высоких рисках его неплатежеспособности. Кроме того, недостаточность капитала означает невозможность дальнейшего наращивания активов. Поэтому банк с низкими показателями капитала не сможет быть полноценным кредитором экономики.

В то же время, отмечает член набсовета Вернум Банка Сергей Евтушенко, существенное увеличение банками отчислений в резервы - правильная реакция банкиров на ухудшение качества активов и рост финансовых и нефинансовых рисков, поскольку резервы включаются в регулятивный капитал и выступают в качестве источника средств для покрытия возможных убытков. Правда, доходность банков при этом падает.

Опрошенные ЛІГАБізнесІнформ участники рынка констатируют, что надежность банковской системы давно и уверенно снижается. Но о потере ликвидности, то есть невозможности возвращать депозиты, говорить не стоит. Коммерческим банкам придется заботиться о качестве своих кредитных и инвестиционных портфелей, очень внимательно относиться к процессу выдачи новых займов. Доступность кредитов будет снижаться, а стоимость банковских услуг расти.

Возобновления прибыльной деятельности банковской системы в целом не следует ожидать до 2018 года. Очень уж значительный объем проблемных активов накоплен банками. Но при этом нельзя исключать прибыльной работы отдельных банков с устойчивыми бизнес-моделями и ограниченными масштабами работы в наиболее проблемных регионах.

Руслан Кисляк