Финансовый кризис: что происходит с депозитами

Дайте денег

Согласно требованиям НБУ, украинские банки должны наращиватькапитал в связи с ухудшением качества кредитного портфеля. Рост просрочкиавтоматически уменьшает сумму собственного капитала — тех собственных средствфинучреждения, которые могут быть направлены на погашение его обязательствперед клиентами и партнерами в случае банкротства. «Фактически собственныйкапитал — это те деньги, которыми банк гарантирует погашение своих обязательствперед клиентами и партнерами», — говорит предправления ОТП Банка ДмитрийЗинков. По словам банкиров, один из показателей надежности финорганизации втекущих условиях — отношение собственного капитала банка к его обязательствам,в частности — депозитам физических и юридических лиц. «Этот показательсвидетельствует о том, насколько банк способен расплатиться со своимиклиентами», — объясняет зампред правления Эрсте Банка Светлана Черкай.

Один из крупных источников финансирования украинскойбанковской системы — средства физлиц: на них приходится 25,6% обязательствбанков. Межбанковские кредиты и депозиты других финорганизаций занимают 37,1% вструктуре совокупных банковских пассивов. Деньги отечественных компанийсоставляют 18,8% обязательств.

По мировым меркам уровень капитализации украинскойбанковской системы по отношению к ее обязательствам невелик и равен всего15,5%. Впрочем, некоторые отечественные банки имеют довольно высокий показатель«собственный капитал/обязательства». Среди банков первой, второй, третьей групп(крупнейшие, крупные и средние финучреждения) Астра Банк и БТА Банк наиболеевысококапитализированы: собственный капитал Астра Банка превышает егообязательства втрое, БТА Банка — в 1,3 раза (подробние см. «Топ-10 банков,наиболее капитализированных по отношению к их обязательствам»). Капиталгосударственного Ощадбанка равен 42% его суммарных обязательств. Среди наименеекапитализированных финструктур — ныне проблемные банк «Киев» и Надра Банк: ихсобственный капитал перекрывает всего 5% обязательств. То есть в случаебанкротства этих учреждений капитала банков не хватит на погашение их долгов.

Многие крупные финучреждения, входящие в первую группу поразмеру активов, мало капитализированы по отношению к своим общимобязательствам, поскольку имеют довольно большие долги перед другими банками,особенно перед иностранными кредиторами.

Самые сберегательные

Крупнейшие банки — держатели депозитов физлиц — ПриватБанк,Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Надра Банк, Проминвестбанк, Укрэксимбанк(подробнее см. «Топ-10 крупнейших украинских депозитных банков»). При этомтолько капитал государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка на 100% покрываетобъем привлеченных у населения депозитов.

Среди крупнейших банков (первая группа в рейтинге НБУ поразмеру активов) самые высококапитализированные из расчета на одну гривнюдепозитов физлиц — Альфа-Банк, Сведбанк, ВТБ Банк (подробнее см. «Слишком многодепозитов»). Впрочем, высокий уровень капитализации к депозитам физлиц в этихфинструктурах объясняется тем, что банки привлекли относительно немного денег унаселения: от 1,2 млрд грн до 1,6 млрд грн против 28,8 млрд грн у ПриватБанка и16,5 млрд грн у Райффайзен Банка Аваль, лидеров депозитного рынка.

Самый большой объем вкладов населения и компаний хранится вПриватБанке: 44 млрд грн. На втором месте по объему привлеченных у физлиц икомпаний депозитов — Райффайзен Банк Аваль (25,5 млрд грн), на третьем —Ощадбанк (16,8 млрд грн). Вместе с тем среди крупнейших банков наиболеевысококапитализированные по показателю «собственный капитал/депозиты физ- июрлиц» — Ощадбанк (его капитал равен 95% привлеченных депозитов), Сведбанк(68,8%), ПУМБ (68,4%), ВТБ Банк (56%). Самые недокапитализированные —финструктуры с временной администрацией: Надра Банк и Укрпромбанк.

Среди банков первой, второй и третьей групп самыекапитализированные по отношению к вкладам населения и компаний — средние банки:Астра Банк, БТА Банк, Кредит Европа Банк, а также Эрсте Банк (см.«Топ-10 банков, наиболее капитализированных по отношению к депозитам физ- июрлиц»). Эти финучреждения имеют очень большой капитал по сравнению спривлеченными у населения и компаний средствами: собственный капитал АстраБанка превышает его обязательства перед физ- и юрлицами в 10 раз, БТА Банка иКредит Европа Банка — вчетверо, Эрсте Банка — почти вдвое. Все эти финструктурыработают на украинском рынке недавно (два-три года, кроме БТА Банка, созданногов 1992 году и до 2007-го называвшегося Украинский кредитно-торговый банк), апотому не успели привлечь большое количество вкладов компаний и населения.Астра Банк, например, был основан в конце 2007-го и вскоре был продан греческойфинансовой группе Alpha Bank. На момент покупки банк не имел крупныхобязательств перед клиентами. В последний год Alpha Bank накачивал украинскуюдочку средствами, однако стать активным игроком депозитного рынка Астра Банк неуспел.

Аналогичная ситуация в Кредит Европа Банке: финучреждениебыло основано с нуля в середине 2006-го голландской группой Credit Europe NV.За последние два года банк выдал кредитов на сумму 2 млрд грн, однако привлечькрупные средства населения и компаний ему пока не удалось. В свою очередь ЭрстеБанк в основном работает с деньгами, привлеченными на межбанковском рынке: вструктуре обязательств финучреждения на «средства банков» приходится 79%.

Происхождение капитала

Большая сумма собственного капитала по отношению к долгамбанка перед клиентами необязательно гарантирует высокую платежеспособностьфинучреждения. По состоянию на 01.06.2009 самым капитализированным банком в Украине былгосударственный Ощадбанк (собственный капитал финучреждения равен 16,4 млрд грнс учетом запланированного увеличения уставного капитала на 300 млн грн).Капитал банка в 1,3 раза больше депозитов физлиц и составляет 42% его общих обязательств,что для украинского рынка довольно высокий показатель. Однако это вовсе неозначает, что в случае непредвиденных финансовых проблем на банковском рынкеили в самом финучреждении Ощадбанк сможет расплатиться по обязательствам совсеми своими клиентами. Неформально Ощадбанк считается расчетной кассойгоскомпаний — Нафтогаза, Укравтодора и др. В конце прошлого года собственныйкапитал Ощадбанка увеличился почти в 6 раз — на 12,8 млрд грн. Часть полученныхот государства средств банк направил на кредитование Нафтогаза, которому былонеобходимо в конце прошлого года погасить крупные долги перед Газпромом. ЕслиНафтогаз или другие госкомпании — должники Ощадбанка не смогут погасить кредитыв полном объеме, у финучреждения могут возникнуть трудности с погашением егообязательств перед клиентами.

Поэтому для банков важно, во что вложен их собственныйкапитал. Обычно эти средства направляются на пополнение основных фондов (в томчисле в объекты недвижимости), ценные бумаги, а также на кредитование клиентов.Лучше, если банк больше инвестирует собственный капитал в ликвидные финансовыеинструменты — в первую очередь краткосрочные кредиты c низкой вероятностьюдефолтов, и лишь небольшую часть — в прибыльные, но неликвидные. Еслисобственный капитал банка вложен, например, в объекты недвижимости (некоторыефинучреждения не арендуют офисные помещения, а покупают их), то с началомкризиса на рынке недвижимости, как это произошло в середине — конце 2008-го,реализовать объекты и вернуть деньги вкладчикам банку будет довольно сложно.

Банкиры говорят о том, что достаточность капитала поотношению к обязательствам финучреждения — важный показатель надежности банков,однако не единственный. «Имеет значение не только, где банк берет деньги — уклиентов и партнеров по рынку либо у акционеров, но и то, как он их использует.Важны структура кредитного портфеля по видам кредитования (например, в кризискорпоративные кредиты считаются более рискованными), а также структурасобственности банка (насколько инвесторы финансово стабильны)», — говоритзаместитель финансового директора Platinum Bank Анджей Олейник. «Оплатежеспособности банка свидетельствует также согласованность сроков действияактивов и пассивов», — отмечает начальник управления финансовых рынков ИНГ БанкУкраина Андрей Потапов. То есть банк считается платежеспособным и вовремявыполняет свои обязательства, если срок действия его активов (кредиты)совпадает со сроком действия обязательств (депозиты, текущие счета, долги переддругими банками). По данным НБУ, в апреле 2009-го на долгосрочные кредитысроком более пяти лет приходилось 62% ссуд, выданных населению (или около 170млрд грн). При этом депозиты физлиц (194 млрд грн) в большинстве своемпривлечены банками на срок до двух лет. То есть на данный момент средства откредитов возвращаются в банки намного медленнее сроков действия депозитов.

Впрочем, до кризиса многие банки выдавали кредиты не за счетсредств населения и компаний, а за счет иностранных и межбанковских ссуд.Теперь финучреждениям приходится возвращать эти кредиты, причем в основном спомощью вливания средств в уставный капитал.

«В условиях кризиса в большинстве случаев пополнениеуставного капитала банков идет на рефинансирование старых долгов», —констатирует Светлана Черкай.

Автор: Елена ШКАРПОВА

Источник: Контракты